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    Calculadora de Qui-Quadrado

    Execute testes de qui-quadrado de aderência e independência com contagens esperadas, estatística χ², graus de liberdade e p-valor.

    Salvamento automático ativado
    Estatística χ²
    23.1702
    Graus de liberdade
    3
    p-valor
    0.00004
    Decisão: Rejeitar H₀ — as distribuições diferem

    Contagens esperadas

    83.7676.78108.1980.27
    36.2433.2246.8134.73

    Use um teste de qui-quadrado quando seus dados forem contagens em categorias. Dois tipos: a bondade de ajuste (goodness-of-fit) pergunta se um conjunto de contagens observadas corresponde a uma distribuição esperada; o teste de independência pergunta se duas variáveis categóricas em uma tabela de contingência estão relacionadas.

    Os dois testes de qui-quadrado

    Bondade de ajuste — compara contagens observadas em c categorias com uma distribuição teórica. df = c − 1.

    Teste de independência — contagens observadas em uma tabela de contingência r × c. Testa H₀: linhas e colunas são independentes. Contagem esperada para a célula (i, j) = (total da linha · total da coluna) / total geral. df = (r − 1)(c − 1).

    Ambos calculam χ² = Σ (O − E)² / E e comparam com uma distribuição qui-quadrado. χ² maior = maior lacuna entre o observado e o esperado.

    Suposições e condições

    Observações independentes: cada sujeito contado uma vez, sem medidas repetidas no mesmo indivíduo dentro da tabela.

    Amostragem aleatória da população de interesse.

    Contagens esperadas ≥ 5 em pelo menos 80% das células, e nenhuma célula com esperado < 1. Se violado, combine categorias adjacentes ou use o teste exato de Fisher para tabelas 2×2 pequenas.

    As categorias devem ser mutuamente exclusivas e exaustivas — cada observação pertence a exatamente uma célula.

    Exemplo prático — bondade de ajuste

    Jogue um dado 60 vezes, observe (12, 8, 11, 9, 10, 10). Ele é justo? Sob H₀, espera-se cada face 10 vezes.

    χ² = (12−10)²/10 + (8−10)²/10 + (11−10)²/10 + (9−10)²/10 + 0 + 0 = 0.4 + 0.4 + 0.1 + 0.1 = 1.0. df = 5.

    p = P(χ²₅ ≥ 1.0) ≈ 0.96 — totalmente consistente com um dado justo.

    Exemplo prático — independência

    Pesquisa com 349 pessoas sobre preferência de café (regular/descafeinado) vs. faixa etária (18-34, 35-54, 55+). As contagens observadas formam uma tabela 2×3.

    Calcule as contagens esperadas a partir dos totais marginais de linha e coluna. Se todas as contagens esperadas forem grandes e as contagens observadas estiverem próximas das esperadas, o χ² será pequeno e você não rejeitará a "falta de associação".

    Se você rejeitar, examine as contribuições (O − E)² / E por célula para ver quais células impulsionam a associação — essas são a história de "onde isso importa" por trás do teste.

    Erros comuns

    Usar qui-quadrado em porcentagens ou proporções. O teste precisa de contagens brutas; converta de volta para contagens antes de testar.

    Comparar uma tabela minúscula com uma amostra minúscula. Contagens esperadas pequenas inflam (O − E)² / E e quebram a aproximação do qui-quadrado.

    Tratar significância como tamanho do efeito. Uma amostra enorme pode tornar diferenças triviais "significativas". Relate o V de Cramér ou razões de probabilidade (odds ratios) para a magnitude do efeito.

    Tirar conclusões causais. Um teste de independência significativo significa "eles estão relacionados", não que "um causa o outro".

    Alternativas ao qui-quadrado e quando utilizá-las

    O teste exato de Fisher é a alternativa clássica para tabelas 2×2 com contagens esperadas baixas. Ele calcula a probabilidade exata da tabela observada (e de tabelas mais extremas) sob a distribuição hipergeométrica, evitando completamente a aproximação qui-quadrado.

    O teste G (teste de razão de verossimilhança) é assintoticamente equivalente ao qui-quadrado, mas lida melhor com tabelas esparsas e possui propriedades teóricas superiores para modelos log-lineares. A maioria dos softwares reporta tanto χ² quanto G para tabelas grandes.

    O teste de McNemar é voltado para dados categóricos pareados — estudos de antes/depois nos mesmos indivíduos ou desenhos de caso-controle pareados. Ele analisa apenas os pares discordantes (respostas que mudaram) e ignora os concordantes.

    Para categorias ordenadas (leve, moderado, grave), o teste qui-quadrado de independência desperdiça informação ao tratar a ordem como nominal. Em vez disso, utilize o teste de tendência de Cochran-Armitage ou a regressão logística ordinal.

    Perguntas frequentes

    Qual a diferença entre χ² e o teste exato de Fisher?

    Ambos testam a mesma hipótese. O de Fisher é exato (sem aproximação) e preferível para tabelas 2×2 com contagens pequenas; o χ² é mais rápido e padrão para tabelas maiores.

    Posso usar isso para uma tabela 2×2?

    Sim. Com contagens pequenas (qualquer esperado < 5), o teste exato de Fisher é mais preciso.

    Como eu relato o tamanho do efeito?

    V de Cramér = √(χ² / (n · min(r-1, c-1))). 0.1 pequeno, 0.3 médio, 0.5 grande.

    E se minhas contagens esperadas forem muito pequenas?

    Combine categorias adjacentes, descarte linhas/colunas muito esparsas ou mude para o teste exato de Fisher.

    Por Larius engenheiro de software, corretor imobiliário na Carolina do Norte e avaliador de imóveis comerciais/negóciosRevisado pela equipe editorial da Handy CalculatorsComo criamos calculadoras

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